14. Oktober 2011 Hinzugefügt 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hängt davon ab, genaue Fills zum Open-Preis. Um solche Fills zu erhalten, erfordert ein qualitativ hochwertiges Minimum-Delay-Daten-Feed und erweiterte Programmierkenntnisse, um Trade-Automation zu implementieren. 2) Bei der Ermittlung des Eintrittspreises etwas unter dem Open-Preis (Versuch, die Leistung zu verbessern) scheitert das System miserabel. Sogar die Verbesserung des Preises um nur einen Cent tötet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns aus Tagen kommt, an denen der Open-Preis gleich der Tagesniedrig war, d. H. Der Preis wurde von der Open verschoben und niemals unterschritten. Das ist natürlich offensichtlich. Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt (es schaut voraus), um Tage auszuschließen, auf denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Das tötet das System und beweist, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestätigen, habe ich die entgegengesetzte Bedingung hinzugefügt: Buy Buy AND O L Das gibt fast unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, auf denen der Preis sofort aus dem Open geht und niemals unter ihm zurückkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einen Stop-Set 1-2 ct über dem Open-Preis geben sollte, dies wird die Tage beseitigen, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Das verbessert die leistung deutlich. 3) Dieses System handelt von Knie-Jerk-Trader-Response-Patterns. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch große Volumen Handel daher dieses System funktioniert viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumen zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktientag wählen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufügen der obigen zwei Merkmale führt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser als die unten gezeigte ist. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Glück Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only-Trading-Idee, die kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low und beendet am nächsten Tag8217s Open. Während es manchmal schwierig ist, den genauen Open-Preis zu bekommen, macht die hohe Profitabilität dieses Systems einen guten Kandidaten für weitere Experimente. Das System funktioniert gut mit Watchlists wie die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Leistung auf der Russel 1000, mit max. Offene Positionen auf 1 gesetzt, für den Zeitraum 12102003 bis 12102011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Die Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Keine Marge verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden gehandelt basierend auf ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber signifikant: Umkehrung dieser Art scheitert das System. Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Scan-Problemen Symbole, die oben in dieser Art aufgeführt werden, anders gehandelt werden können als die unten aufgeführten. Achten Sie auf Liquidität (Sie möchten vielleicht mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintrag ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein). DDs sind signifikant, können aber mit verbesserten Echtzeit-gehandelten Einträgen und Ausgängen ausgeglichen werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Eingangsaufträge für alle Signale zu platzieren und nur zu warten und zu sehen, was füllt. Da Ausgänge schwieriger sind als Einträge, können Sie andere Ausstiegsstrategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewählt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch für einzelne Ticker einstellen. Ich habe dieses System im Walk-Forward-Modus kurz getestet und die Ergebnisse waren für alle getesteten Jahre rentabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelten Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Über-Optimierung doesn8217t scheinen ein Problem in diesem Fall. Der untenstehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System einen kleinen Vorteil durch den Handel am Open genießt und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis. Manche mögen dies als zukünftiges Leck interpretieren, aber wenn man dieses System in Echtzeit tauscht, ist es nicht so. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie bei der Open handeln, können Sie diesen Preis auch in Ihren Berechnungen verwenden 8212, solange Sie sie in Echtzeit ausführen 8212 Hier ist AmiBroker und Technik kann Ihnen einen Vorteil geben. Wenn Sie Ref () zurück die TrendMA um eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists. Wenn Sie feste Anlagen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Trading-Verfahren wäre zu starten Scannen, bevor der Markt öffnet und entfernen Ticker, die so weit weg sind, dass sie unwahrscheinlich sind, um die OpenThresh zu treffen. So können Sie beginnen, 1000 Symbole zu scannen, aber sehr schnell wird die gescannte Zahl auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn du dich um 9:30 Uhr ankommst, wird dein Echtzeit-Scan sehr schnell sein und du kannst deinen LMT-Auftrag ganz in die Nähe der Open 8211 stellen. Du kannst sogar den Open-Preis verbessern können. Obwohl ein paar Leute den Code unten ansahen und nichts falsches gefunden haben, scheinen die Gewinne für ein solches einfaches System ziemlich hoch zu sein. Bitte melden Sie Fehler, die Sie sehen können. Abgelegt von Herman um 7:03 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde am 3. Juli 2011 auf der Haupt-AmiBroker-Liste veröffentlicht. Es gab zahlreiche hervorragende Kommentare Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System zu arbeiten, tut es Ihnen gut, sie alle vor dem Start zu lesen. Nach der Entsendung fand ich eine Reihe von Beiträgen auf dem Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg zu handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221 System, aber dies kann ein bisschen ein falsch, 8220Mean reversion8221 könnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln für Sie werden Ihnen viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich weit diskutierte Trading-Idee zu sein, und ich schlage vor, dass Sie irgendwelche Googeln auf eigene Faust haben, um die neuesten zu lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten zu kommen mit einer Variation, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer erheblichen Menge an zusätzlichen Code 8212 es won8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System wird nicht in echten Handel zu arbeiten, während sie richtig sein können andere sagen, Schemata wie diese Arbeit. Ich habe das System nicht beendet und kann behaupten, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, auf einer LMT-Reihenfolge und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 6:53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf A Long-only EOD Gap Trading Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um für meine Aktien zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 Down Bars und 1 Up Bar für Kaufsignal (ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen). MACD über Zero Line RSI über 30 Dieses System basiert auf Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Trend fortsetzt. So scannen Sie nach MACD Trend Setups: 1) Fügen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzte Tage N 1 und Sync-Diagramm bei Auswahl als Einstellungen. Bestände, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die ziemlich selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand vom Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis zu 5112007 enthält. Handelsidee von protraderinc Kommentare und Formel von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Abgelegt von brianz um 10:43 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf 15 Day Performers Trading System August 19, 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading Ideen für Sie zu spielen mit. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu machen und Ihre eigenen Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie keine optimierbaren Parameter haben, aber ich kann dieses Ziel nicht immer erfüllen. Nicht alle Systeme werden so einfach sein, dass es einige gibt, die einfache Mittelwertbildung oder HHVLLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automation-Routinen anderwohin auf dieser Seite zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne einfach auf einen Aufwärtsmarkt zurückzuführen sind, aber die Tatsache, dass lange und kurze Gewinne ungefähr gleich sind, gibt es mehr dazu. Weil 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schön, wenn man nur eine kurze Zeit jeden Tag handeln möchte. Dies verringert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Backtesting auf der NASDAQ-100 Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizität) gibt die Gewinne, die unten für den Zeitraum von 1 März 2007 bis 17 AUG 2007 gezeigt werden. Ticker Namen werden weggelassen, um das Diagramm zu halten, das das Diagramm einfach ein Nettogewinn zeigt Bar für jeden getesteten Ticker Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie in der Lage sein, Portfolios zu handeln, um Gewinne zu steigern und die Eigenkapitalkurven zu glätten. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns inakzeptabel sind und dass es möglicherweise Volumenbeschränkungen für viele Ticker gibt. Da dieses System eine niedrige Exposition hat, kann es ein Kandidat für Markt-Scanning und Rangliste Portfolio-Trading sein. RARs wäre ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die man erhalten könnte, wenn es gelang, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Allerdings kann die Preisbewegung von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überlappen. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Abgelegt von Herman um 1:49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log 10 Tage HighLow System 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SucheAlpha Systems Traders Club. Trader Club Bulletins 16. Juli 2007 Diese Kategorie ist für echte Arbeit Handelssysteme reserviert, d. h. dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden. Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person variieren, und da Systeme funktionieren oder nicht, je nachdem, wie sie gehandelt werden, wird es schwierig sein, Beiträge hier zu betrachten. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und betrachten, dass das Plakat betrachtet das System handelbar. Sie können durch die Veröffentlichung als Autor (erforderlich Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beitragen. Abgelegt von Herman um 11:14 Uhr unter Praktisch (Profitabel) Comments Off auf Einführung in Trading Systems 8211 Praktisch Hier können Sie Handelssysteme teilen, die marginal rentabel sind, d. h. diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, aber das zeigt Potenzial. In der Regel wäre dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber erfahrungen von 50. Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stopps, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Handelssystemideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL zur Auswertung kodieren. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, während andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und chuck das System (Arbeit). Anstatt deine Arbeit zu werfen, bist du eingeladen, das System hier zu posten, um einem anderen Entwickler eine Chance zu geben, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (zur Registrierung) oder in einen Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einführung in Trading Systems 8211 IdeasWriting AFL für Amibroker Die besten Ressourcen für Amibroker AFL finden Sie über die Amibroker AFL Bibliothek oder eine der Amibroker Yahoo Foren. Hier gibt es in der Regel viele großzügige Händler, die gerne etwas von ihrem Code zu teilen und geben Hilfe, wenn nötig. Ich habe auch Code für 20 Trading-Systeme in AFL mit jedem Kauf von meinem Buch oder Kurs geschrieben und wird Posting viele kostenlose AFL-Code hier in der Zukunft so stellen Sie sicher, wiederkommen regelmäßig. Neu bei Amibroker Glücklich das Schreiben von AFL für Amibroker ist ziemlich einfach für jemanden ohne Hintergrund in der Programmierung. Wenn du bei Amibroker neu bist, empfehle ich einen Ratschlag, den ich zum ersten Mal beim Amibroker-Forum erhielt: Beginne mit Ende des Tages Daten für US-Aktien und suche nach einfachen, robusten Systemen. Alles, was Sie von einem guten Handelssystem benötigen, finden Sie mit EOD-Daten und von hier aus sollte es möglich sein, Rückkehr von 30 CAR pro Jahr mit ein wenig Arbeit zu erreichen. Von dort aus können Sie an noch größeren Renditen arbeiten, aber denken Sie daran, dass höhere Renditen inhärent ein höheres Risiko bedeuten. Am Ende des Tages daten ich Daten, die das hohe, niedrige, offene und schließen vom Handelstag zeigen. It8217s weit besser auf tägliche oder wöchentliche Systeme zu konzentrieren und ignorieren Tag Handel, wenn Sie neu auf den Märkten sind. Und erinnern Sie sich, kein Handelssystem kann ohne gute Qualitätsdaten erstellt werden. Ich empfehle Norgate Premium Data und Sie können hier eine kostenlose Testversion erhalten. Schreiben von AFL für Amibroker Wenn Sie anfangen, Amibroker AFL it8217s eine gute Idee zu beginnen, mit einer Art Vorlage zu beginnen, die Sie dann als Grundlage von mehreren Handelssystemen verwenden können. Ich fange in der Regel mit so etwas an (die Set-Optionen können auch im Amibroker-Panel gesetzt werden, aber es ist besser, sie in den Code zu schreiben): SetOption (8220InitialEquity8221, 10000) Hier setzt man, wie viel Kapital du handeln musst, z. B. 10.000 SetOption (8220UsePrevBarEquityForPosSizing8221, True) Ermöglicht die Berechnung der Positionsgröße mit früheren Bar8217s Fonds. Kann man ein - oder ausschalten It8217s in der Regel nicht möglich, auf den genauen Moment zu handeln, in dem ein Signal auftritt. So können Sie die Kauf-, Verkaufs-, Short - und Cover-Einträge um 1 (oder mehr) Bars verzögern. SetOption (8220MaxOpenpositions8221, 10) Stellt die maximal offenen Positionen ein, die Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt wünschen. I8217ve Set Mine bei 10, wie ich ein Portfolio von 10 Aktien handeln. Amibroker betreibt Trades, basierend auf dem Signalrang, der auch als Positionscore bekannt ist. Wenn Sie kurze und lange Positionen halten, erlaubt diese Variable, dass sie separat eingestuft werden, so dass Sie nicht am Ende begünstigen eine Richtung über die andere. SetOption (8220Maxopenlong8221, MOL) SetOption (8220Maxopenshort8221, MOS) MOL 10 MOS 5: Dieser Code erlaubt maximal 10 Long-Positionen und 5 Short-Positionen zu einem beliebigen Zeitpunkt. SetOption (8220AllowSameBarExit8221, True) Ermöglicht es, Trades auf demselben Balken zu schließen, dass das Exit-Signal - oder Stopp-Signal auftritt. Numberpositions 10 SetOption (8220Maxopenpositions8221, numberpositions) SetPositionSize (1, spsShares) PositionSize -2010 Dies ist das Segment des Codes, den ich setze Meine Positionierung oder Gefahr. -20 10 bedeutet meine Position Größe pro Handel ist 20 von meinem Konto geteilt durch 10. Mit anderen Worten, wenn ich mit 10.000 beginnen, wird mein erster Handel einen Aktienwert von 200 haben. Um die Anzahl der Aktien zu erhalten, teilen Sie einfach diese Nummer durch den Aktienkurs. ZB, für eine Aktie, die 12 ist, werde ich 16 Aktien kaufen. Ranking Trades Sobald that8217s an Ort und Stelle it8217s eine gute Idee, Positionscore-Metriken zu definieren und geben Sie die Formeln für alle Indikatoren, die Sie verwenden möchten. Denken Sie daran, positionscore bestimmt den Rang. Wenn Sie mehr als ein Handelszeichen haben, wird Amibroker den Handel nehmen, der am höchsten bewertet wird. Das ist ganz wichtig, besonders wenn dein System an der gleichen Tagesleiste viele Signale erzeugt. Sie können jede beliebige Berechnung verwenden. Hier sind einige Ideen: PositionScore RSI (14) 8211 100 Bevorzugt lange Positionen mit niedrigeren RSI-Werten und Short-Positionen mit hohem RSI PositionScore ATR (10) 8211 100 Bevorzugt lange Positionen mit kleineren ATR-Werten (durchschnittlicher wahrer Bereich) WerteScore ROC (C, 1 ) -1 Bevorzugt lange Positionen mit niedrigeren ROC (Änderungsrate) Werte Dann können Sie Ihre Kauf - und Verkaufsbedingungen eingeben. Wenn Sie schreiben AFL für Amibroker it8217s eine gute Idee, alles organisiert zu halten, so dass Sie keine Fehler machen und Sie können es in der Zukunft leicht verstehen. Hier8217s ein sehr einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-Beispiel: Buy Cross (fastEMA, slowEMA) kauft, wenn die 50 Periode EMA über die 200 Periode EMA kreuzt. Selling Cross (slowEMA, fastEMA) Verkauft, wenn die 200 Periode EMA unter der 50 Periode EMA kreuzt. Sobald Sie dies versucht haben, können Sie über die Optimierung einiger Ihrer Parameter wie unten einstellen: fastema Optimize (8220fastEMA8221,50,25,200,25) slowema Optimize (8220slowEMA8221,200,180,300,20) Bei laufen wird der Optimierer durch diese Werte und präsentieren Sie in einer Tabelle zeigen, welche die besten durchgeführt haben. Die Zahlen in Klammern stehen für (Standardeinstellung, erste Iteration, endgültige Iteration, Schritt). Mit anderen Worten, der Optimierer wird zuerst testen die fastema mit der Verwendung der 8217258217 Einstellung, wird es dann halten Test in Intervallen von 25 bis es auf 200, wo es aufhört. Wenn Sie den Backtest ohne den Optimierer ausführen, verwendet Amibroker die Standardeinstellung (50). Nach Ihren Kauf - und Verkaufsbedingungen können Sie Code eingeben, der Ihre verschiedenen Indikatoren auf dem Diagramm aufzeichnet und alle Berechnungen, die Sie mit der Eigenkapitalkurve haben können. Für mehr Code sicher sein, wieder hier zu überprüfen regelmäßig, wie ich planen, mehrere Trading-Systeme analysiert und präsentiert mit der AFL für Amibroker. It8217s auch eine gute Idee, um die Ressourcen von Amibroker für Back-Testing und Portfolio-Tests hier zu überprüfen. Sehen Sie mehr Beiträge wie diese Eine JB MarwoodAmibroker AFL Collection Meine Trading Kurse kommen jetzt mit kompletten Amibroker System Code für über 20 Strategien. Überprüfen Sie sie hier. Die Amibroker Trading-Plattform ist extrem schnell, flexibel und ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe die Software seit etwa fünf Jahren benutzt und meine Amibroker AFL Kollektion ist in dieser Zeit deutlich gewachsen. Ob Sie sich für den Aufbau von Handelssystemen interessieren, langfristige Trends handeln, in Blue-Chip-Unternehmen investieren oder Penny-Aktien pflücken, können Sie das und vieles mehr mit Amibroker machen. Beste Amibroker AFL Kollektion Es gibt zwei Plätze, die ich für freies Amibroker AFL schaue. Einer ist die Amibroker Online-Bibliothek und der andere ist das Yahoo Amibroker Forum. Ich kam vor kurzem auf diese Sammlung von 129 Amibroker-Systemen zu. Ich habe mich aber zu tief eingelassen, aber die Systeme sehen einfach und einfach zu bedienen aus. Das sind alles gute Orte, um über Amibroker zu lernen, aber wie bei den meisten Quellen des freien Materials ist eine Jagd oft erforderlich, um zu den guten Sachen zu gelangen. Das andere Problem mit jeder Amibroker AFL-Sammlung, ist, dass jedes Handelssystem finden Sie online ist für jedermann zu verwenden. Aus diesem Grund bist du ziemlich unwahrscheinlich, einen zu finden, der funktioniert, oder zumindest gut funktioniert. Dennoch kann die Amibroker AFL, die Sie online finden, immer angepasst, verändert und aus Ihren eigenen Mitteln gelernt werden. Don8217t vergessen die Daten Eine weitere wichtige Sache zu erinnern, wenn mit Amibroker ist, dass ein Handelssystem ist nur so gut wie die Daten you8217re mit. Es ist wichtig, qualitativ hochwertige, saubere Bestandsdaten zu verwenden. Andernfalls werden Sie am Ende mit einem fehlerhaften Handelssystem, das Geld im realen Handel verlieren wird. Ich benutze die Dienste bei Norgate Premium Data und bin sehr glücklich, vor allem mit der neuen historischen Konstituenten-Datenbank, die mit dem Alpha-Programm kommt. Sie können hier eine kostenlose Testversion erhalten. AFL in meinen Kursen Wenn Sie auf der Suche nach Amibroker AFL sind, enthalten meine Kurse eine Sammlung von über 20 Handelssystemen, einige Trendfolgen und einige bedeuten Rückkehr. Diese werden an mindestens zehn Jahren historischer Bestandsdaten getestet, und im Falle meines neuen Trend Following For Stocks Kurses wurde das System und der Code über 30 Jahre rückversucht. Die Trading-Systeme, die auf meinen Kursen gezeigt werden, sind die besten Handelssysteme, die aus jahrelanger Backtest und Forschung gefunden wurden. Sie produzieren Rückkehr von 13 CAR (zusammengesetzte jährliche Rückkehr) zu über 50 AUTO. Und sie sind alle einfache, unkomplizierte Systeme, die täglich oder wöchentlich einfach umgesetzt werden können. Trading the Noise AFL Zum Beispiel heißt das Handelssystem 4 in meinem HTBWS-Kurs 8216Trading the Noise Plus Shorts8217. Es verwendet einen sehr einfachen Indikator, um das Niveau des Lärms in einer Aktie zu messen, um festzustellen, wann es tendiert. Es kehrte 23.93 AUTO über 10 Jahre und hatte nur ein Jahr, das war 2002. Sie können die kostenlose Amibroker AFL für die Strategie hier bekommen. RSI mit dem VIX AFL Ebenso Handelssystem 15, heißt 8216RSI mit dem Vix8217 und kehrte 25.73 im Backtesting zurück. Es verwendet einen einfachen Trend nach Strategie mit dem RSI-Indikator und dem VIX-Volatilitätsindex als Filter. Holen Sie sich den kostenlosen Code Hier Cherry Picking Penny Stocks Trading System 18, genannt 8216Cherry Picking Penny Stocks8217, liefert 30,45 AUTO über 10 Jahre Börsen-Daten und hat eine maximale System-Drawdown von -30,18. Das System wählt Penny-Aktien, die sich in starken Aufwärts-Trends mit einem Filter auf der Grundlage der ATR (durchschnittliche wahre Bereich Funktion) bewegen. Es hat auch einen Preisfilter, um die wirklich illiquiden Penny-Aktien zu vermeiden. Und diese Handelssysteme werden auch in meinem Buch erwähnt, das bei Amazon erhältlich ist. Das Buch enthält jedoch keine der neuen Strategien, die ich seitdem zu den Kursen hinzugefügt habe. So wie Trend Following For Stocks, Market Timing mit dem VIX und dem Unusual Volume System. Sehen Sie mehr Beiträge wie dieses ein Schreiben von AFL für Amibroker Lernen Sie Amibroker mit TradingMarkets: Überprüfen Sie mein Börsenbuch 20 Quantitative Trading Systems Wie man ein Nifty Positions-Handelssystem in weniger als 3 Minuten mit Amibroker 20 Basic Amibroker kaufen Argumente Wie man profitable Mittelwert Reversion Handel zu bauen Systeme Diese Woche8217s Aktienpicks 29 April 2014 Können Sie Geld verdienen in Penny Stocks Einfache Breakout Trading System 038 Code 16 Beste Trading Bücher aller Zeiten Best Trading Hörbuch (Download Free On Audible) Finden Sie die nächsten Starbucks von Michael Moe Review Erfordern, Popup Alert zu erstellen AFL für Amibroker Ich habe die Horizontaltrendlinie in so vielen Vorräten im Mehrfachzeitrahmen (2 Min. 5 Min. 15 Min. 30 Min. Uhr und täglich) und wann immer der Preis überqueren und oben schließen (ausgewählte Zeitkerze) der horizontaltrend Linie Dann verlange 8220POPUP8221 Warnung und das gleiche unterhalb der horizontaltrend Linie und schließen Sie den Preis unterhalb der horizontaltrend Linie. Eingabebereich sind wie unter. Input Area 82128212821282128212- selektive Aktie, selektive Zeitrahmen Preis schließen über horizontaltrend Linie Preis schließen unter horizontaltrend Linie Lassen Sie mich wissen, die Gebühren Sorry, ich don8217t neigen dazu, benutzerdefinierte Programmierung zu tun. I8217m sicher, dass es andere gibt, die Ihnen helfen können. Vielen Dank. Sir Sie haben eine Flasche oder Flasche für die Kanoniere 24 basierend auf Gann Fan und sq von 9 Technik Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Kategorien JB Marwood Independent Trader, Analytiker Schriftsteller JB Marwood ist ein unabhängiger Händler, Erzieher und Schriftsteller spezialisiert auf Handelssysteme und Lager Handel. Er begann seine Karriere mit dem FTSE 100 und dem Deutschen Bund für ein Handelshaus in London und arbeitet nun durch sein eigenes Unternehmen. Er schreibt auch für das Suchen von Alpha und anderen finanziellen Publikationen. Google Bitte beachten Sie, dass der Finanzhandel riskant ist und Sie einen erheblichen Kapitalverlust erleiden könnten. Nichts auf dieser Seite ist als personalisierte Anlageberatung zu verstehen. Bitte beachten Sie den vollständigen Haftungsausschluss.
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